時間序列分析基本思想及時間序列建模步驟
平穩時間序列的意義
根據數理統計學常識，要分析的隨機變數獲得的樣本資訊越多，分析的結果就會越可靠，但由於時間序列分析的特殊數據結構，對隨機序列{…,X1,X2…,Xt,…}而言，它在任意時刻 t 的序列值 Xt 都是一個隨機變數，而且由於時間的不可重複性，該變數在任意一個時刻都只能獲得唯一的樣本觀察值，通常是沒有辦法分析的。在平穩序列場合里，序列的均值等於常數，意味著原本含有可列多個隨機變數的均值序列變成了一個常數序列，原本每個隨機變數的均值只能依靠唯一的一個樣本觀察值去估計，現在每一個樣本觀察值都變成了常數均值的樣本觀察值，這極大的減少了隨機變數的個數，並增加了待估參數的樣本容量。
平穩性校驗
- 一種是根據時序圖和自相關圖顯示的特徵做出判斷的圖檢驗方法（自相關圖是一個平面二維坐標懸垂線圖，一個坐標軸便是延遲時期數，另一個坐標軸表示自相關係數，通常以懸垂線表示自相關係數的大小。自相關圖進行平穩性判斷的標準：隨著延遲期數 k 的增加，平穩序列的自相關係數會很快的衰減向零；反之，非平穩序列的自相關係數衰減向零的速度通常比較慢）
- 另一種是構造檢驗統計量進行假設檢驗的方法（目前最常用的平穩性統計校驗方法是單位根檢驗，DF檢驗和ADF檢驗）
白雜訊檢驗
通過平穩性校驗，序列可以分為平穩序列和非平穩序列
- 對於非平穩序列，通常要進行進一步的校驗、變換或處理後，才能確定合適的擬合模型；
- 對於平穩序列，只有那些序列值之間具有密切的相關關係，歷史數據對未來發展有一定影響的序列，才值得建模。（如果序列彼此之間沒有任何相關性，那就意味著該序列是一個沒有記憶的序列，過去的序列對未來的發展沒有任何影響，是一種沒有任何分析價值的而序列，稱之為純隨機序列，白雜訊序列就是一種純隨機序列）
使用Q統計量和LB統計量來校驗白雜訊序列
- Q統計量：Q統計量近似服從自由度為m的卡方分布，當Q統計量大於卡方分位點或者統計量的P值小於α時，則可以以1-α的置信水平拒絕原假設，認為該序列為非白雜訊序列，否則，不能拒絕原假設，認為該序列為純隨機序列。在大樣本場合，檢驗效果很好，但在小樣本場合不太精確
- LB統計量：是對Q統計量的修正，同樣近似服從自由度為m的卡方分布，在各種檢驗場合，普遍採用的Q統計量通常指的都是LB統計量
數據預處理
差分運算，經過差分運算後的序列，呈現典型的隨機波動特徵。差分方法的優點是對確定性資訊的提取比較充分，缺點是很難對模型進行直觀解釋（當序列具有非常顯著的確定性趨勢或者季節效應時，為了通過確定性因素分解方法提取序列中各種確定性效應的解釋，構造了殘差自回歸模型）
- 序列蘊涵顯著的線性趨勢，1階差分就可以實現趨勢平穩
- 序列蘊涵曲線趨勢，通常低階（2階或者3階）差分就可以提取出曲線趨勢的影響
- 蘊涵固定個周期的序列，進行步長為固定周期長度的差分運算，可以較好的提取周期資訊
提取走的那部分特徵如何處理呢？使用確定性因素分解方法。所有的序列波動都可以歸納為受長期趨勢、循環趨勢、季節性變化、隨機波動4大類因素的綜合影響，也就是說任何一個時間序列都可以用這4個因素的某個函數進行擬合，最常用的函數是加法函數和乘法函數
- 簡單中心移動平均能有效消除季節效應，有效提取低階趨勢，能實現擬合方差最小
- 簡單移動平均比值能有效提取季節效應
模型選擇
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平穩序列
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非平穩序列
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異方差序列
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自回歸模型
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AR模型
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ARCH模型
GARCH模型及其衍生模型
AR-GARCH模型
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移動平均模型
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MA模型
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自回歸移動平均模型
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ARMA模型
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ARIMA模型
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ARCH模型
GARCH模型及其衍生模型
AR-GARCH模型
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參數估計
- 矩估計
- 極大似然估計（必須已知總體的分布函數，在時間序列分析中，序列總體的分布通常是未知的，為便於分析和計算，通常假設序列服從多元正態分布）
- 最小二乘估計（在實際中，最常用的是條件最小二乘估計方法）
模型檢驗
模型檢驗包括模型的顯著性校驗和參數的顯著性校驗
- 模型的檢驗即為殘差序列中的白雜訊檢驗，如果殘差序列是白雜訊序列，則擬合殘差項中將不蘊涵任何相關資訊，即模型提取的資訊足夠充分，模型的顯著性高；反之，說明模型擬合不夠有效，需要選擇其他模型，重新擬合
- 參數的顯著性校驗就是要檢驗每一個未知參數是否顯著非零。檢驗的目的是使模型最精簡
模型優化
綜合考慮模型的擬合精度和未知參數個數的綜合最優配置。若一個擬合模型通過了校驗，說明在一定的置信水平下，該模型能有效擬合觀察值序列的波動，但這種有效模型不一定是唯一的。在所有通過校驗的模型中使用AIC或者SBC函數達到最小的函數為相對最優模型。
參考資料：中國人民大學出版社《應用時間序列分析》第四版 王燕編著
